Kst Media Móvil

Know Sure Thing (KST) Desarrollado por Martin Pring, Know Sure Thing (KST) es un oscilador de impulso basado en la tasa de cambio suavizada para cuatro marcos de tiempo diferentes. Pring se refirió a este indicador como la Tasa Sumada de Cambio (KST) en un artículo de 1992 en la revista Stocks amp Commodities. En resumen, KST mide el impulso de los precios para cuatro ciclos de precios diferentes. Se puede utilizar como cualquier oscilador de impulso. Los cartistas pueden buscar divergencias, lecturas de sobrecompra / sobrevendido, crossovers de línea de señales y crossovers de línea central. Pring frecuentemente aplicó líneas de tendencia a KST. Aunque las señales de línea de tendencia no ocurren con frecuencia, Pring señala que tales roturas refuerzan los crossovers de la línea de señales. Cálculo SharpCharts Aunque la fórmula para KST se ve complicada, es un indicador bastante sencillo. Es simplemente un promedio ponderado de cuatro valores diferentes de tasa de cambio que se han suavizado. Por ejemplo, calcular la tasa de cambio de 10 períodos y luego suavizarla con una media móvil simple de 10 períodos. La siguiente tabla muestra los cuatro indicadores de tasa de variación diferentes con las medias móviles apropiadas para el suavizado. El cuadro de fórmula siguiente muestra las cuatro combinaciones diferentes con sus configuraciones predeterminadas. Estas combinaciones se ponderan y se suman. El período de tiempo más corto lleva el menor peso (1) y el período de tiempo más largo es el que tiene más peso (4). Se añade una media móvil simple de 9 períodos como una línea de señal. Los parámetros por defecto son los siguientes: KST (10,15,20,30,10,10,10,15,9). Los cuatro primeros números representan los ajustes de la tasa de cambio, los segundos cuatro representan los promedios móviles para estos indicadores de tasa de cambio y el último número es el promedio móvil de la línea de señal. Interpretación KST fluctúa arriba / debajo de la línea cero. En su momento más básico, el impulso favorece a los toros cuando el KST es positivo y el oso cuando el KST es negativo. Una lectura positiva significa que los valores de tasa de cambio ponderados y suavizados son en su mayoría positivos y los precios se mueven más alto. Una lectura negativa indica que los precios se están moviendo más bajo. Después de crossovers básicos de la línea central, los chartists pueden buscar los crossovers de la línea de señal y calibrar la dirección general. El KST generalmente se eleva cuando está por encima de su línea de señal y cae cuando está por debajo de su línea de señal. Una línea ascendente y negativa de KST indica que el momento descendente está disminuyendo. A la inversa, una línea KST descendente y positiva indica que el impulso alcista está disminuyendo. A pesar de que existen muchas señales diferentes posibles con KST, los cruces de la línea central y de la línea de señal son usualmente los más robustos. A diferencia del RSI y del oscilador estocástico, el KST no tiene límites superiores o inferiores. Esto hace que sea relativamente poco adecuado para señales de sobrecompra y sobrevendido. Divergencias Las divergencias alcistas y bajistas también son posibles para las señales, pero los cartistas deben ser selectivos al usarlos. La mayor parte de las divergencias en el indicador de la tasa básica de cambio no dan lugar a reversiones de precios. Del mismo modo, las divergencias en MACD y RSI son también propensas a fracaso. Probablemente sea mejor usar divergencias cuando hay una divergencia grande y descarada. El ejemplo siguiente muestra BroadCom (BRCM) con una gran divergencia bajista y una gran divergencia alcista. Estas divergencias se finalizaron con los siguientes crossovers de línea de señal (flechas rojas y verdes). Tendencias fuertes Los cartistas deben ser cuidadosos con cruces de línea de señal bajista en fuertes tendencias ascendentes y cruces de línea de señal alcista en fuertes tendencias de bajada. KST puede pasar a territorio positivo y permanecer en territorio positivo durante un período prolongado durante una fuerte tendencia alcista. El indicador alcanzará un nivel relativamente alto y luego rechazará, pero nunca se moverá hacia un territorio negativo. Esto simplemente señala que el impulso alcista está disminuyendo. El impulso al alza es todavía más fuerte que el impulso a la baja, pero el impulso al alza no es un fuerte como en períodos anteriores. El ejemplo siguiente muestra a Sherwin Williams (SHW) con una fuerte tendencia alcista de noviembre de 2011 a agosto de 2012. A pesar de que KST fluctuó hacia arriba y hacia abajo, nunca se rompió por debajo de cero y se mantuvo en territorio positivo todo el tiempo. Los cruces de la línea de señal bajista simplemente indicaron una desaceleración en el impulso al alza, no un cambio de tendencia. Cuadro de tiempo Corto plazo Diario KST (10,15,20,30,10,10,10,15,9) Medio plazo Semanal KST (10,13,15,20,10,13,15,20,9) KST Mensual a Largo Plazo (9, 12, 18, 24, 6, 6, 9, 9) Como se señala en los artículos de Pring039, el KST puede utilizarse a corto, medio o largo plazo. En lugar de sólo cambiar entre los gráficos diarios, semanales y mensuales, Pring sugirió cambiar los ajustes para adaptarse a cada marco de tiempo. KST es aún más suave cuando se utiliza la configuración semanal y mensual. Esto significa que los chartistas deben usar crossovers de línea de señal para detectar cambios direccionales en el precio. El retraso para los crossovers de la línea central es a menudo demasiado grande. La siguiente tabla muestra la configuración de la tasa de cambio y la configuración del promedio móvil para los estudios a corto, mediano y largo plazo. Más Tweaks Pring es el primero en admitir que KST no es un indicador perfecto. No existe tal cosa. KST, sin embargo, tiene sus usos y Pring anima a los chartistas a probar diferentes configuraciones, porque un tamaño no se ajusta a todos. Los productos básicos de consumo y de consumo son menos volátiles y pueden requerir ajustes más sensibles. Las existencias tecnológicas son más volátiles y pueden requerir ajustes menos sensibles. Los cartistas también pueden mezclar y combinar la configuración de la tasa de cambio y la configuración del promedio móvil. El gráfico siguiente muestra el KST por defecto en la primera ventana de indicador y un KST ponderado a favor de la tasa de cambio a corto plazo en la segunda ventana. En lugar de KST (10,15,20,30,10,10,10,15,9) la segunda ventana muestra KST (30,20,15,10,10,10,10,10,9). El primer ajuste de la tasa de cambio es el que tiene el menor peso y el cuarto el más pesado. Tenga en cuenta que los cuatro primeros números representan los ajustes de la tasa de cambio. Los segundos cuatro números representan los promedios móviles para suavizar estos cuatro indicadores de tasa de cambio. El número final es la línea de señal. Conclusiones Know Sure Thing (KST) es un oscilador de impulso basado en la tasa de cambio suavizada en cuatro períodos de tiempo diferentes. En este sentido, está diseñado para capturar cuatro ciclos de precios diferentes. KST se puede utilizar como otros osciladores de momento no unidos, como MACD, el oscilador de precio por ciento y TRIX. De hecho, KST se parece mucho a TRIX. Debido a que no está unido, el KST no es adecuado para identificar las condiciones de sobrecompra y sobreventa. Martin Pring, el creador, favoreció los cruces de líneas de señal y los cortes de línea de tendencia para las señales. Como con todos los indicadores, KST debe ser utilizado en combinación con otras técnicas de análisis. SharpCharts KST está disponible como un indicador para SharpCharts. Una vez seleccionados, los usuarios pueden colocar el indicador arriba, debajo o detrás del gráfico de precio subyacente. Colocar KST directamente detrás de la trama de precios acentúa los movimientos relativos a la acción del precio del valor subyacente. Los usuarios pueden aplicar opciones avanzadas para agregar una línea horizontal. Ajustar los números en el cuadro de parámetros cambiará los ajustes. Estudio Adicional Análisis Técnico de los Mercados Financieros tiene un capítulo dedicado a los osciladores de impulso y sus diversos usos. Murphy cubre los pros y contras, así como algunos ejemplos específicos de la tasa de cambio. El libro de Pring039s muestra los fundamentos de los indicadores de momentum cubriendo divergencias, crossovers y otras señales. Hay otros dos capítulos que cubren indicadores de impulso específicos con muchos ejemplos. Análisis Técnico de los Mercados Financieros John J. Murphy Análisis Técnico Explicado por Martin Pring Martin PringWilder Promedio Móvil Varios indicadores populares, incluyendo Índice de Fuerza Relativa (RSI), Rango Promedio Real (ATR) y Movimiento Direccional fueron desarrollados por J. Welles Wilder E introdujo en su libro de 1978: Nuevos conceptos en sistemas técnicos del comercio. Los usuarios deben tener cuidado de que Wilder no utiliza la fórmula de promedio móvil exponencial estándar. Esto puede tener un imapct significativo al seleccionar períodos de tiempo adecuados para sus indicadores. La fórmula del promedio móvil exponencial estándar convierte el período de tiempo en una fracción usando la fórmula EMA 2 / (n 1) donde n es el número de días. Por ejemplo, el EMA durante 14 días es 2 / (14 días 1) 13.3. Wilder, sin embargo, utiliza una EMA de 1/14 que equivale a 7.1. Esto equivale a un promedio móvil exponencial de 27 días usando la fórmula estándar. Los indicadores afectados son: Recomendamos que los usuarios intenten períodos de tiempo más cortos cuando utilicen uno de los indicadores anteriores. Por ejemplo, si está rastreando un ciclo de 30 días, normalmente seleccionaría un Período de tiempo de indicador de 15 días. Con el RSI, ajuste el período de tiempo de la siguiente manera: RSI período de tiempo (n 1) / 2 (15 1) / 2 8 díasProfit Scanner Know Sure Thing (KST) Oscilador Implicación Una señal alcista se genera cuando el KST, Se eleva por encima de su media móvil. Cuando el KST cae por debajo de su media móvil, el Análisis Técnico es una señal bajista. Los eventos KST de corto plazo soportados son adecuados para los inversores interesados ​​en un plazo de 2 a 6 semanas. Los eventos KST a medio plazo son adecuados para aquellos interesados ​​en tendencias de 6-39 semanas. Los eventos KST de larga duración soportados son adecuados para un período de tiempo de 9 meses a 2 años. Descripción El precio en cualquier momento es determinado por la interacción de muchos intervalos de tiempo diferentes. Normalmente los osciladores se construyen a partir de un solo lapso de tiempo, por lo que ignoran los ciclos no relacionados con ese período específico. El KST, por otra parte, consiste en cuatro períodos diferentes que se combinan en un oscilador. Cada intervalo de tiempo utilizado en el KST se suaviza con un promedio móvil. Las ponderaciones se dan a cada media móvil según la duración del intervalo de tiempo. Los periodos más largos tienen mayor peso con el fin de llevar a cabo una curva más suave. El KST cambia de dirección más pronto en respuesta a los movimientos de precios que los osciladores similares utilizando un intervalo de tiempo debido a la inclusión de períodos de tiempo más cortos. El KST se puede interpretar de la misma manera que otros osciladores suavizados, pero más comúnmente indica señales de impulso alcista y bajista, ya que cruza por encima y por debajo de su promedio móvil, respectivamente. Debido a las características principales de este oscilador, es importante cerciorarse de que una cierta clase de confirmación de la tendencia esté dada por el precio sí mismo. Esto podría ser un desglose de patrón de precio, una infracción de línea de tendencia o un crossover de media móvil. Se apoyan tres marcos de tiempo (corto, intermedio y largo plazo), sin embargo el KST puede ser calculado para las tendencias de cualquier otro término. Para obtener más información sobre la relación entre estas tendencias, visite pring / ksttheory. htm. Para películas educativas sobre el KST y otros conceptos técnicos, visite pring / movies. htm. Más información sobre el KST se puede encontrar en el libro Análisis Técnico Explicado por Martin J. Pring. Tenga en cuenta que los eventos KST de término intermedio de este servicio se reconocen al final de la semana en la que se encontró el cruce. Por ejemplo, la fecha del evento es siempre un viernes, incluso si el cruce se produjo en el medio de la semana. Del mismo modo, los eventos KST a largo plazo se reconocen al final del mes en el que se produjo el cruce, por lo tanto la fecha del evento es siempre el final del mes, incluso si el cruce ocurrió a mediados de mes. Consideraciones comerciales El KST por lo general se mueve en un camino deliberado, lo que significa que los cambios en la dirección ofrecen señales de impulso alcista y bajista. Cuando el KST gira hacia arriba, esto indica una situación alcista. Cuando se vuelve hacia abajo, es probable una situación bajista. Este servicio reconoce eventos cuando el KST cruza su promedio móvil, lo que indica un cambio de dirección más distinto. Este es el enfoque más confiable para interpretar el KST. Sin embargo, el inversor puede buscar señales anteriores, mirando para los cambios en la dirección de la KST antes de un cruce podría ocurrir en particular, el inversor puede ver para el KST convergentes con su media móvil para anticipar un crossover anterior. Por lo general, es mejor retrasar las decisiones comerciales hasta que el precio confirme la situación implícita en el KST. Esta confirmación podría ser una infracción de línea de tendencia, un desglose de patrón de precio o un crossover de media móvil. La sobrecompra y las sobrevueltas tienen un mayor grado de fiabilidad que las reversiones que tienen lugar cerca del nivel de equilibrio. La magnitud de las fluctuaciones del KST dependerá de la volatilidad del precio y del tipo de tendencia que se mide. Esto significa que los niveles de sobrecompra / sobreventa se determinan sobre una base de prueba y error con referencia a la historia pasada de los osciladores. Las divergencias (cuando las tendencias del mercado van en una dirección diferente a la prevista por los indicadores del mercado, generalmente significando el inicio de un cambio de tendencia) ocurren cuando el precio hace una nueva alta (o baja) que no es confirmada por una nueva alta KST. Los precios normalmente son correctos y se mueven en la dirección del KST. Datos del mercado financiero impulsados ​​por Quotemedia. Todos los derechos reservados. Los datos de NYSE / AMEX retrasaron 20 minutos. NASDAQ / otros datos retrasados ​​15 minutos a menos que se indique. Copia de Copyright 2016 InvestorPlace Media, LLC. Todos los derechos reservados. 9201 Corporate Blvd, Suite 200, Rockville, MD 20850.