Reglas básicas para el precio de opción Co-Portfolio Manager de ETF Tradr, BigTrends Moby Waller. De BigTrends. Explica por qué los spreads de oferta / demanda de opción son más estrechos de lo que habían sido en el pasado y describe consejos para los comerciantes de opciones de novatos para recordar cómo, con bastante éxito, trabajar con éxito una orden de límite mucho más cercana al valor real de las opciones. El precio de oferta / demanda en una opción de capital, índice o ETF puede variar de un par de centavos a un par de dólares en estos días. En general, los diferenciales de oferta / demanda son más estrechos que en el pasado debido a múltiples intercambios, a la importancia del comercio electrónico ya los fabricantes de mercado que compiten por el flujo de pedidos de opciones al por menor. Es importante recordar que usted no siempre tiene que pagar la oferta o vender la oferta cuando se negocian opciones. Especialmente cuando la propagación entre la oferta / solicitud es amplia (o mostrando ampliamente en las cotizaciones actualmente mostradas), con bastante frecuencia puede trabajar con éxito una orden de límite que está mucho más cerca de las opciones de valor real. Qué es un valor verdadero de las opciones Wellhellipthere es el valor intrínseco y la prima del tiempo en una opción pricemdashthere son valores teóricos basados en la volatilidad implícita y los otros Griegos, que están fácilmente disponibles en muchas plataformas comerciales estos díasmdashbut la regla de oro que utilizo a menudo es tomar la Precio medio entre el licitador de oferta pregunte como el precio justo en ese momento a tiempo para la opción. Asegúrese de revisar un par de huelgas en torno a la que le interesa también, para asegurarse de que una opción en particular no está fuera de línea en términos de precios y la volatilidad implícita. También, compruebe las opciones del en-el-dinero en esa expiración para ver si las opciones aparecen normalmente tasadas o tienen un dividendo u otro acontecimiento tasado en ellas. La fórmula básica es (Precio de Venta Precio ndash Precio de Venta) debe ser cercana / igual al precio de la acción subyacente (esto también se conoce como Inversiones y Conversiones). Los vencimientos más largos tendrán tasas de interés de margen y otros factores se clasificarán en ellos también. Una fuente de ganancia de mercado es la oferta / demanda de propagación La obligación principal para los fabricantes de mercado es proporcionar un mercado líquido y llenar el flujo de pedidos de clientes. La clave para recordar es que uno de los principales generadores de beneficios para los creadores de mercado neutros es el spread bid / ask, porque protegen los deltas que compran / venden cuando toman el otro lado de un pedido. Para cada comprador de opción, hay un sellerhellipand viceversa. El mercado que hace la firma está en el otro lado de su transacción. Por lo tanto, cuanto más amplio es el diferencial de oferta / demanda, más el margen de beneficio teórico (ya menudo real) que gana un fabricante de mercado. Por ejemplo, si una opción es oferta 2.00, ofreció 2.50hellipthe MM está pagando 200 y vendiendo para 250. En un mundo perfecto, él / ella compraría y vendería la misma cantidad exacta de esas opciones para esos precios exactos, dejando una posición neta de 0 Al final del día y un beneficio de arbitraje sin riesgo de 50 por contrato negociado. En ese ejemplo hipotético, el margen de beneficio total del spread bid / ask es 25hellipalso basado en el precio medio (aka el valor razonable estimado) de 2,25, si usted paga la recta pedir o vender la oferta, youre renunciar a cerca de 11 borde En ambos lados de la transacción a los creadores de mercado. Así como un comerciante de opciones al por menor, su en su mejor interés para estrechar los spreads tanto como sea posible. En este ejemplo, si pagó 2,40 por la opción, está reduciendo su desembolso de efectivo y su riesgo máximo en 10 por contrato, o alrededor de 4 desde el precio de 2,50. Usted está reduciendo también el borde sobre el valor razonable que usted da hasta 15 de 25hellipdown a solamente 6 margen de beneficio en cada lado del comercio (mucho más razonable en mi opinión). Lo bueno es que hoy en día con tanta competencia por volumen de opción (y con 1 huelgas, 0,01 incrementos de precio, etc), es mucho más probable en un ejemplo como el anterior para ser llenado en un orden límite por debajo de la pregunta o por encima de la oferta. En los viejos tiempos de la opción de la fracción de precios cuando yo era un fabricante de mercado de piso de CBOE, el incremento mínimo en opciones era generalmente 1/8 en opciones sobre 3 (1/16 debajo de eso) mdashequating a 12.5 o 6.25mdashtoday, usted ve a menudo 0.01 1) precio de oferta / demanda en el SPYders por ejemplo, un negocio mucho mejor para los inversores minoristas. PRÓXIMA PÁGINA: Qué pasa con la competencia por las órdenes? Publicar un comentario Vídeos relacionados sobre las OPCIONES Próximas conferencias ContáctenosquotBuy baja, venta alta. quot quotÉvitar la captura de un cuchillo que cae. quot Vender en mayo y desaparecer en vacaciones de verano. Queda codicioso cuando otros son temerosos, Y temeroso cuando otros son codiciosos. - Warren Buffett - Sólo cuando la marea sale, descubres quién ha estado nadando desnudo? - Warren Buffett no pelea contra la Fed. El mercado puede quedarse por más tiempo de lo que puedes permanecer solvente. Todo lo que lee. quot Si parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente es. quot 33.1k Vistas middot Ver Upvotes middot No para Reproducción Más Respuestas Abajo. Preguntas relacionadas Cuáles son algunas buenas reglas de oro para seguir para la venta de acciones Cuáles son algunas de las reglas efectivas de inversión de acciones a seguir Cuáles son algunas buenas reglas de juego para seguir para el mercado de tiempo en el mercado de valores Qué es una buena regla de oro para cuándo comprar Y vender sus opciones de acciones Cuáles son algunas buenas reglas de oro para seguir para la compra de acciones Cuáles son algunas buenas reglas de oro para seguir para el tamaño de la posición en el comercio / invertir las existencias Cuáles son algunas buenas reglas de oro para seguir para la diversificación en el comercio / Cuáles son las reglas básicas de la inversión? Cuáles son los errores más comunes de la inversión realizados por la mayoría de los inversionistas del mercado de valores en todo el mundo? Cuáles son algunas buenas reglas básicas para valorar las opciones sobre acciones en un inicio cuando se conoce el valor justo de mercado del stock subyacente? Usted sabe el precio de ejercicio de la opción Cuáles son algunas reglas básicas para seguir en el edificio del cuerpo Existe una regla general para determinar la cantidad máxima que puedo invertir en un solo stock en función de su capitalización de mercado Hay alguna regla para establecer Eficaces órdenes de stop loss en las posiciones bursátiles What039s el más 3 reglas importantes para el inversor individual a actuar, al invertir en el mercado de valores Pregunta interesante. Hago que sea un hábito anotar mis propias reglas thumbnail para ayudarme a permanecer bien fundamentado durante las oscilaciones salvajes en el mercado de valores. Voy a compartir algunos de ellos con pasajes relacionados, donde ampliar el tema. Si está interesado, también puede seguirme en twitter o en mi blog. La reversión a la media es dolorosa, pero necesaria. La reversión del mercado es dolorosa al principio, pero debe conducir a un escenario donde la gestión activa y la selección de valores vuelvan a ser importantes. Durante los últimos años el valor había tomado asiento trasero al bombo que conduce a una sobrevaloración de las existencias de la historia y la subestimación ridícula de las existencias aburridas. A un cierto punto el valor importará otra vez. Maj Soueidan No hay mejor estrategia en el mercado de valores que buscar la oportunidad donde otros no están mirando. Las microcascas me atraen debido a las oportunidades de arbitraje de información que ofrecen. Existe un arbitraje cuando se observa una desconexión entre los precios de las acciones y la información pública disponible sobre una empresa, y merece la pena seguirla. A veces, el precio erróneo de las microcapas puede ser sustancial. Esta estrategia ha pagado dividendos para muchos inversionistas. Parte de la razón de la Info. Arb. opportunity existe es porque los inversores a menudo asocian las acciones de microcapituras con las empresas de bombeo de bombeo sin ingresos y beneficios. Pero no hay mejor estrategia en el mercado de valores que buscar oportunidades donde otros no están buscando. Hay muchas buenas compañías de microcaptura con ingresos reales, algunos incluso con clientes de blue chip. Maj Soueidan 8 horas escuchando a CNBC. inútil. 8 horas escuchando las llamadas de conferencia del Co., no tiene precio. Limitar el uso de las pantallas de valores para realizar la investigación. Los protectores de existencias no pueden reemplazar el trabajo duro, su ventaja competitiva. Trabajo cerca de 70 horas a la semana, y mi competidor medio trabaja probablemente 50 horas, dice el casi blanco-cabello 43-year-old Lynch. Así que si estoy trabajando 40 más a la semana que mi competidor, creo que debería ser capaz de vencerlo por 10. Peter Lynch No ser el mayor tonto Un mayor es el que compra una inversión basada en la premisa que será capaz de vender En beneficio de un mayor tonto. Muchos inversores suscriben esta teoría, pero no saben que están participando en ella. En un giro irónico, se convierten en el mayor tonto, y se dejan la celebración de la bolsa cuando cae la inversión y tampoco pueden encontrar un comprador o tienen que vender a pérdida. 3.8k Vistas middot Ver Upvotes middot No es para reproducción Un juego más de reglas para recoger las poblaciones largas en esta maravillosa colección de respuestas (me encanta, gracias a todos). Esta lista probablemente se puede utilizar para comprar opciones a largo plazo, pero no se destina a la negociación a corto plazo: Una empresa poco establecida, preferentemente comprada por los inversores institucionales y con un límite de mercado de al menos mil millones Ha mostrado buenos márgenes de beneficio. Mira los márgenes operativos de 15 o más es menos volátil. Hay una medida llamada Beta que mide la volatilidad y preferiblemente, la empresa es beta de 20 o más baja que el índice de mercado (o ETF) no es demasiado caro. P / E no siempre reflejan este bien así que muchas personas utilizan EV / EBITDA. Puede comparar la relación históricamente con el sector de la empresa y un índice como SampP 500 en su conjunto. Tiene liderazgo o alta conciencia de la marca. Brands dar ventaja inusual a las empresas, especialmente al lanzar nuevos productos Paga dividendos, compra de nuevo stock - Básicamente devuelve dinero a los accionistas Las fusiones y adquisiciones que están enfocados y orientados al crecimiento Es un tendor de tendencia contra un seguidor de la tendencia. Algunas personas producen números analíticos hacia este objetivo. Innovación sensata. No tirar dinero bueno después de malas ideas. Se recupera rápidamente de las malas experiencias del producto. Buena suerte. Si te gusta la lista, por favor recuerda a Upvote esta respuesta para que pueda saber que me ayudó. 3.6k Vistas middot Ver Upvotes middot No para ReproducciónGeneral Investing Rules of Thumb Evite el comercio en la primera y última media hora del día de negociación cuando el mercado es más volátil y cuando la liquidez puede ser menor. Asegúrese de considerar sus cargos de comisión al calcular sus posibles beneficios. A lo largo del año a medida que se acumulan más beneficios, asegúrese de poner suficiente dinero en inversiones totalmente seguras (CD, Bond, Money Market) para pagar sus impuestos. Vender en la anticipación de un evento (anuncio de la Fed, informe de ganancias, elección, etc) cuando todo el mundo está comprando. Cuando el evento finalmente sucede, la compra por lo general se ralentiza. No más de comprometer sus fondos. Cuando tenga todo su dinero en la línea, le resultará difícil tomar decisiones racionales. No ponga todos sus huevos en una cesta. Planee invertir su dinero en una variedad de inversiones en una variedad de industrias, sectores y ubicaciones geográficas. No ponga más de 5 de su capital total en ninguna inversión. No pirámide sus beneficios. Cuando usted hace un beneficio, no arado 100 de ese beneficio de nuevo en una inversión en el mismo nivel de riesgo. Toma un poco de dinero de la mesa. Esperar a perder dinero en algunas inversiones. Sucede. Si no, no estás en el mercado. Si youre diversificado, algunos perdedores no harán daño demasiado malo. Siempre el comercio con un objetivo de lucro claro y la fecha. Así es como sabes cuándo finalmente saldrás de una inversión. Si usted tiene todo para siempre, cuándo realmente ganar? Tenga cuidado al negociar los candidatos de toma de posesión. La mayoría de estos no suceden y cuando lo hacen tarda más de lo esperado. Y cuando la toma de posesión sucede, los resultados suelen agrio. Es difícil poner dos empresas juntas y hacer que realmente funcione. Comercio basado en los números y su investigación. Una corazonada puede pagar de vez en cuando, pero eso se llama suerte. Hacer la investigación y cumplir con sus criterios. No comprar una acción sólo porque es de bajo precio. Podría ir más bajo. No vender una acción sólo porque es de alto precio. Podría ir más alto. Invertir sólo en acciones activamente negociadas y opciones. Establezca un objetivo de volumen diario promedio para sus nuevas inversiones y sólo el comercio en las que cumplan con el objetivo. Saber lo que usted planea hacer antes de que el mercado se abra y hacer la investigación antes de tiempo. Una vez que comience el comercio no puede haber suficiente tiempo para hacer toda la investigación necesaria para tomar decisiones. Obtenga su información de múltiples fuentes. No sólo el comercio de boletines de la fuente única, periódicos, estrategias de comercio, etc Sólo entrar en una inversión basada en su investigación. No porque el stock esté subiendo. No por un rumor. No debido a la FED. Considere siempre su riesgo y recompensa en cada inversión. No use el dinero que necesita para vivir para hacer inversiones (excepto CDs, Bonos, Mercados de Dinero). Usted quiere dar su tiempo de inversión para crecer y no tener que cobrarles en un pánico para hacer un pago de alquiler. Cuidado con los llamados gurús de inversión, corredores, expertos y expertos que no comercian. Si su consejo era correcto todo el tiempo que estarían en su yate en este momento. Olvídate de comprar las acciones que ves promocionadas en revistas mensuales. Ese artículo fue escrito hace muchas semanas. Comercio con el corredor que es adecuado para usted. Exija el servicio que desea a una tasa de comisión razonable. Cambie a los corredores si no puede conseguirlo. Asegúrese de leer a fondo los informes de ejecución y las declaraciones mensuales. Incluso los grandes corredores cometen errores. Trate de aprender de sus propios errores. Está bien para cometer un error una vez, pero no cometer el mismo error dos veces. Establezca una meta mensual, trimestral o anual para su cartera. Si lo haces, celebre. Ir a cenar, en un viaje, o comprar ese coche nuevo. Usted se lo merece Reglas de compra de acciones - Las Reglas de Operación de la Opción de Thumb - Reglas de la Bolsa de Thumb Thumb copy Copyright 2016 - PowerOptionsreg y SmartSearchXLreg son marcas registradas de Power Financial Group, Inc. Contacto PowerOptions: (302) 992-7971 supportpoweropt Patentes de EE. UU.: 6.049.783. 7.165.042. 7.797.215. 8.200.569. 8,301,535. 8.595.123. 8.630.937 Siguenos en:
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